Quantitative Method, 確率統計論

一つ目のセメスターに取った基礎科目の確率統計論。

ベーシックな確率論を一週目で終わらせすぐに統計学の領域に突入するものであった。

 正規分布、標準化、95％信頼区間での推測、ｔ検定、仮説検定、カイ２乗検定、F検定、回帰分析、相関係数などベーシックな統計学について学びその内容はCFA試験の定量分析をほぼ１００％カバーしていた。

課題はグループワークで新聞記事や時事問題について統計学の視点から分析するというもの。例を挙げるとある都市における家賃の上昇と人口の増加についての関係性を回帰分析や仮説検定で分析するというもの。ひとつ面白かったものとして詳しくは覚えていないが発展途上国におけるCO2排出の傾向について述べるものもあった。これはまた後日レポートを読み直してまたブログに書きたいと思う。

統計の科目はこれしかとらなかったが集中的内容と実践的課題のおかげでこの科目をとった後はCFA試験の定量分析はほぼ間違えることがなくなった。また統計は現代ファイナンス理論の基礎の一つなのでその後の学びにとても役に立った